历史波动率（HV）：衡量比特币的价格波动率

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Historical Volatility 是分析比特币()、以太坊()、.历史波动率指标对于预测高 . HV 类似于股票市场中的 VIX 指数预测。

HV 指标基于比特币的平均价格及其偏离该价格的百分比。该指标从基线 0 开始，在图表上上升到 200。 HV 指标的低评级表明我们处于稳定的市场中，而高评级意味着我们处于波动的市场中。

该指标用于区分波动和稳定的市场。如果我们处于动荡的市场中，加密货币可以快速发展。这为交易者提供了通过在动荡的市场中进行交易来赚钱的机会。交易者可以使用该指标作为一种安全机制来更好地放置和保护他们的资金。

总结：

波动率是资产平均价格的偏差。如果价值大幅上涨或下跌，它就是不稳定的。波动的市场为交易者提供了最好的赚钱机会，因为价格可能会大幅上涨，他们可以相应地进行交易。历史波动率 (HV) 衡量比特币和山寨币的历史波动率，并在市场波动时发出信号。该指标的基本评级为 0，在某些情况下可以达到 200。它可用于所有加密图表以分析历史波动率。历史波动率公式基于移动平均线 () 和该价格的标准差。使用历史波动率数据，我们可以得出该指标的评级。当比特币的价格大幅上涨并且我们看到价格朝一个方向变化时，波动率评级就会触底，因为趋势是可以预测的。当比特币的价格朝任一方向快速波动时，评级就会达到顶峰，因为趋势不可预测。虽然该指标可以告知交易者他们处于动荡的市场中，但它并没有提供关于是否做多或做空比特币的数据。交易者必须自行决定价格是上涨还是下跌。该指标无法预测加密市场的趋势，交易者必须将其与其他指标结合以获得最佳结果。

什么是波动率？

表示一定时期内价格与平均价格的偏差。变化率以百分比衡量，用于计算不同指标的波动率。如果比特币的价格朝着一个方向移动（），它的波动性很低。如果比特币快速上涨或下跌，它具有很高的波动性。

加密货币市场本质上是不稳定的，交易者可以利用这一点。在短期内，交易者可以通过利用 5-10% 的每日波动来进行有利可图的交易。从长远来看，加密货币的价格可能会上涨数百个百分点。

比特币历史波动率

是世界历史上最不稳定的资产。波动最大的年份是它开始交易的最初几年，从 2010 年价格为每 BTC 0.10 美元到 2013 年价格达到 1,200 美元——在不到 3 年内为投资者提供了 130,000% (13,000 倍) 的回报。

当时比特币的波动性更大，因为它的价格更低——更容易移动。比特币的市值目前超过 1 万亿美元，与谷歌等蓝筹股相当，波动性降低，因为它需要更多的资金来移动。

波动性不仅仅意味着比特币升值。就像早期投资者从波动中获利一样，如果他们在错误的时间买入或长期没有买入，他们就会赔钱。历史上，价格在每月蜡烛中多次下跌 30-40%：

比特币在这十年中每月蜡烛的最大损失。（日志图）

比特币自诞生以来就经历了多次折旧，这反映在较长的贬值期，例如 20 年的熊市14 和 2018 年。最近的例子是比特币在一个月内下跌了近 40%。

什么是历史波动率公式？

历史波动率指标公式基于一定时期内的移动平均线。交易者可以在指标中手动调整这一点。默认情况下，它使用 10 个周期来反映日线图上的 10 天移动平均线，或周线图上的 10 周移动平均线。以下是计算历史波动率的方法：

历史波动率数据是从移动平均线得出的历史价格，然后根据设定时期内的历史价格使用预期平均价格计算该价格。这是为我们平台上的交易者自动计算的。

如何使用历史波动率指标？

历史波动率 (HV) 指标适用于 theand 上的所有 Phemex 交易对。要开始，请选择一对并加载图表：

“指标”栏允许您从数百个指标中进行搜索。

按顶部的“指标”并搜索“历史波动率”：

搜索历史波动率，引擎会找到它。

左键单击指标，它将在比特币图表下方加载：

指标在比特币图表上以默认设置激活。

该指标的默认周期设置为 10。这意味着在日线图上，它将根据 10 天移动平均线计算历史波动率平均值。如果要按 20 天计算，我们可以按左下角“HV 10”评级附近的“设置”，将长度更改为 20：

根据您的交易调整周期长度风格。

这将计算过去 20 天的历史平均值。在撰写本文时，根据指标，比特币的历史波动率正在下降：

可预测的价格走势表明波动性较低。

历史波动率非常适合在给定时间内最小化风险。想要安全行事的交易者可以通过等待 HV 指标下降来在波动性较低的市场进行交易。他们可以部署安全机制，以防止在动荡的市场中出现资本损失。

指标上的值在短期内不会有太大变化。该指标采用来自数周和数月价格变化的长期数据来确定平均价格和该价格的偏差。最适合长期投资。

如何使用 HV 指标进行交易？

历史波动率指标应该与信号指标结合使用，因为它不计算趋势方向——它可以告诉我们价格行为的波动性。 Stochastic RSI () 等指标可以判断比特币是否为，指示未来的潜在方向：

HV 和 StochRSI 指标组合用于交易。

如果“K”线（蓝色）高于“D”线（红色），这是买入信号，交易者可以进行多头交易。如果 D 线高于 K 线，则为卖出信号，交易者可以进行空头交易。当 HV 指标的波动性较低或低于中值时，应进行交易。

在上面的示例中，我们可以看到 StochRSI 指标如何提供准确的买入和卖出信号，这些信号在未来价格中实现。然而，HV 指标提醒我们注意价格快速贬值和升值的波动区域。

隐含波动率与历史波动率

隐含波动率与历史波动率的区别在于，隐含波动率可以预测比特币未来的波动程度，而历史波动率则是从历史数据中获取数据，并以此作为计算比特币当前波动率的基础。

对于需要波动率数据的交易者来说，这些都是至关重要的工具。还有波动率指标，例如相对波动率指数 ()，它是相对压力的衍生ngth Index () 用于波动性。 RVI 可以预测波动的方向并告诉我们它是否会上涨和下跌。我们可以在 Phemex 上将它们结合起来：

历史波动率与趋势指标相结合。

在这种情况下，RVI 指标预测波动性将上行，而比特币价格走势通过在日线图上连续发布绿色蜡烛来反映这一点。这两个指标可以结合使用来确认趋势市场和趋势方向。

结论

历史波动率 (HV) 指标是一种计算市场波动率的工具。它是有限的，因为它没有考虑到未来的趋势方向。如果 HV 评级较低，投资市场是非常安全的。如果 HV 评级较高，交易者将面临更多风险。

与加密货币平均价格的偏差可以为我们提供准确的波动率读数。它根据与移动平均线 () 的偏差相对应的评级振荡，以指示加密货币是波动的还是稳定的。

为了让交易者准确预测未来趋势，他们必须将 HV 指标与 RVI 或 RSI 指标等趋势指标结合起来。这些可以指出价格的走向，并有助于相应地放置在比特币上。