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大多数交易者都可以快速背诵必要的赢率、平均预期回报、风险水平，以及他们成功所必需的。这些指标通常因交易者而异，但从长远来看需要尽可能微调以确保成功。这些数字中的微小偏差可能意味着成功与失败之间的差异，绩效确实处于微调平衡之上。
交易可能被某些人称为一门艺术，但一旦你意识到必要的因素考虑到这一点，很明显它更像是一门科学。
如果交易者执行不佳并保持适当的记录，他们可以很容易地找出其缺点的根源，并通过方法、策略、频率等方面的一些改变来缓解这些性能问题。
一个无法避免的问题一直是内置的，以及跳高价差的成本。在这两个经常遇到的问题中，有一个更难缓解：费用。
这种不可避免的情况的一个例子是当一个人交易差价合约或差价合约时。交易所可能不会宣传收费，但这仅仅是因为它已经融入了价差。该交易者可能需要支付 1.5% 以上的费用才能在一个头寸中进行往返。这意味着，在考虑交易走向有利或不利的可能性之前，他们已经在进出亏损。
另一个例子涉及使用交易所，收取既是接受者又是制造者的费用。这意味着即使交易者是休息的提供者，他们仍然需要为此付费。一些交易所收取超过 50 个基点或 0.5% 的入场费或
这似乎是一个很小的值，但现在考虑一下它可能产生的复合效应，尤其是对活跃的交易者。每个不是投资者的人都已经对成本敏感，但更积极的交易者会经历最糟糕的情况。
让我们考虑一个交易时间较短的交易者。在这个例子中，我们将让他们受益于对具有积极预期的交易方法的怀疑。甚至不考虑他们策略的收益或损失，让我们想象他们正在使用 10,000 美元的账户进行交易。由于他们是一个低时间框架的交易者，他们可能会进行很多往返。为简单起见，我们的交易者在每笔交易中承担其账户 1% 的风险，并以全部账户价值进行交易。
黄牛每周可能进行 50-300 笔交易。为了这个实验，让我们选择一个随机的低数字，假设我们的黄牛每周进行 75 次交易，也就是每天大约 10.71 次交易。这大约是 37 次往返，这意味着开仓买入，卖出仓位平仓，反之亦然。在这种情况下，我们的交易员在一个非常受欢迎的交易所进行交易，该交易所收取 0.10% 或 10 个基点的制造商费用。
通过一个简单的 Python 练习，我们可以看到我们的交易者在一段时间内的表现如何。这是在任何损失或收益之前，并假设所有交易都在盈亏平衡点关闭，显然情况并非如此。
在这个例子中，交易者仅从费用就损失了 722 美元。当然，再一次，这假设所有交易都在盈亏平衡时关闭。现在想象一下，这将如何被纳入一个也会产生损失的系统中，以及这将如何加剧任何已经通过交易成本内置的负面复利。您会正确地假设，尤其是对于以较高频率操作的交易者而言，费用可以完全抵消任何回报。
现在应该很清楚了，除了所有其他考虑因素交易者必须注意，找到降低成本的方法会产生巨大的优势。不知道哪里可以不收费？我们有。
这是 的好处之一。
瑞恩·斯科特 ()
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