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让我们简要地研究一下任何交易系统中最重要的方面、头寸规模，或者具体来说，我们将对任何一个给定的交易理念下注多少。
就像在日常生活中一样，从长远来看，这将决定我们能否取得成功。您必须将您的交易行为视为一项业务。头寸规模不当将是让您的企业破产的第一件事。
想象一下，如果您刚刚坐在扑克桌旁。你会在前几手牌上全押吗？即使您可能拥有最好的手牌，虽然您可能下注更多，但您不太可能在任何一次下注上冒着全部筹码的风险。
什么是加密交易中的头寸规模？
在 中，您将承担损失，这是一种保证。我们记录和记录交易的部分原因是为了了解在给定样本中我们预计会损失多少交易。即使是 4 次获胜 3 次的系统，仍然有 78% 的概率连续 4 次失败。在 50% 的胜率下，有 78% 的机会连续输掉 8 场。这样一连串的损失可能会使帐户跌至无法恢复的水平。
因此，您可能会想，“没关系，我每次交易只拿我账户的 1% 冒险”。这样做的问题是，您的交易无效或正确的止损位置并不总是恰好在 1% 之外。这甚至还没有考虑交易成本和滑点。头寸规模应根据您的风险限制进行调整，并考虑我们的交易无效或止损距离。
如何计算和管理头寸规模？
交易者可以通过几种不同的方式计算和管理头寸规模，但 4 个主要选项是 - 每金额单位、等单位模型、百分比波动率，以及最常用的百分比风险。
解释百分比风险模型
对于初学者来说，百分比风险模型最有意义。在百分比风险模型中，我们首先需要确定每笔交易我们愿意承担的风险。为了说明这一点，让我们从 1% 开始，随着交易者越来越熟悉他们的系统性能，这个值最终会发生变化。
假设交易者 ABC 的账户价值为 10,000 美元，并且愿意为每笔交易承担 1% 的风险。这意味着他们每笔交易愿意损失的最大值是其账户价值的 1%。错误在于他们认为他们只会使用其账户的 1% 来购买股票。不，相反，他们会根据与这些职位相关的特殊风险来调整职位。
现在，有时 ABC 会发现在距入场点 1% 处设有完美止损位置的交易设置，并且可以在每笔交易中使用其全部账户余额。虽然这可能不是最好的主意，因为这会使他们没有任何现金可以添加，但这是可能的。然而，更有可能的情况是，尽管初始风险为 1%，但交易的正确止损位置大于该值。在这种情况下，如果他们用全部账户余额进行交易，他们的风险将超出系统允许的范围。
下面我们有一个交易设置示例，其中 ABC 逢低买入并在结构低点下方设置止损。在此示例中，ABC 愿意为每笔交易承担其账户 1% 的风险，但该交易的正确止损距离为 2%。他们的账户余额是 10,000 美元。
在这种情况下，我们所做的是将初始风险除以止损距离。
风险 % ÷ 止损 % = 头寸规模 %，或 1 / 2 = .5
我们现在将此值乘以我们的账户余额，得到 5,000 美元。
现在，如果我们持有一个价值该金额的头寸并在 2% 的移动中被止损，我们仍然只损失了 1% 的账户价值。止损距离和风险现已纳入头寸规模。
请记住，虽然这是一个很好的起点，但它并未考虑成本、滑点甚至性能压力交易者可能希望增加他们的规模并在更高概率的赌注上承担更多风险。请继续关注更多教育文章，这些文章将帮助您逐步提高技能。
瑞恩·斯科特 ()
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